项琳，统计学博士，浙江师范大学经济管理学院经济系讲师。研究领域为金融统计、时间序列分析、金融风险管理、数理统计学等。
研究成果发表在《中国管理科学》、《系统科学与数学》、《高校应用数学学报》、《商业经济与管理》、《Applied Economics》、《iScience》等期刊上。
主持浙江省统计科学研究项目一项。指导本科生学科竞赛获省级一等奖多项。
主讲课程：概率论与数理统计。
代表性科研成果：
主持项目：高频数据驱动的浙江民营上市公司系统性风险测度与智能预警研究，浙江省统计科学研究优选项目，在研。
学术论文（*表示通讯作者）：
[1]第一作者.基于赋权修正测度的时变参数Realized HAR GARCH模型及其实证研究[J].系统科学与数学,2024,44(07):2060-2087.
[2]通讯作者.基于跳跃、好坏波动率的混频已实现EGARCH模型的波动率预测与风险度量[J].商业经济与管理,2022,(05):79-97.
[3]通讯作者.中国铜期货市场波动率估计与风险度量——基于广义已实现测度的Realized HAR GARCH模型[J].中国管理科学,2021,29(11):1-12.
[4]第二作者（导师一作）.WOD随机变量序列加权和的完全收敛性[J].高校应用数学学报A辑,2020,35(01):21-28.
[5]通讯作者.Assessing the impact of extreme climate events on the global renewable energy market[J].iScience,2025,28(7):112924-112924.
[6]通讯作者.Efficiency of ranked set sampling designs in power Lindley system reliability estimation with uncensored and right-censored data[J].Scientific Reports,2025,15(1):22759-22759.
[7]核心作者.More different than alike: cross-sector volatility spillovers in Chinese stock sectors during COVID-19 pandemic[J].Applied Economics,2025,57(5):488-506.
[8]第二作者（导师一作）. A self-normalized central limit theorem for a ρ-mixing stationary sequence[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2018, 47(08): 1785-1791.
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